Сравнение UXAP с FDL
UXAP (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - UXAP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. UXAP is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, UXAP returned 22.00% vs 25.62% for FDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UXAP charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности UXAP и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXAP показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
UXAP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам UXAP и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 10.75% | 35.20% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.41% |
Correlation
The correlation between UXAP and FDL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between UXAP and FDL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXAP vs. FDL — Ранг доходности на риск
UXAP
FDL
Сравнение UXAP c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXAP | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 6.02 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 13.73 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXAP и FDL
Максимальная просадка UXAP за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXAP и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXAP | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -65.93% | +55.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -4.27% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.61% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.87% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXAP и FDL
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) составляет 4.41%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что UXAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXAP | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.91% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 8.74% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 11.79% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.41% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.13% | -2.60% |
Сравнение комиссий UXAP и FDL
UXAP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXAP и FDL
UXAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXAP and FDL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (4.91%) compared to UXAP (4.41%). In terms of maximum drawdown, UXAP dropped -10.45% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs 22.00% for UXAP. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, UXAP has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.
FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for UXAP.
UXAP is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXAP and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXAP и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор