PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXAP с PMOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXAP и PMOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXAP показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.83%.


UXAP

1 день
-0.66%
1 месяц
5.70%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.41%
1 год
29.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMOC

1 день
0.06%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXAP и PMOC


Correlation

The correlation between UXAP and PMOC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October

Доходность на риск

UXAP vs. PMOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXAP
Ранг доходности на риск UXAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXAP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXAP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXAP: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PMOC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXAP c PMOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UXAPPMOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

UXAP vs. PMOC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXAPPMOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.18

2.38

+0.80

Просадки

Сравнение просадок UXAP и PMOC

Максимальная просадка UXAP за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXAP и PMOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXAPPMOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-1.50%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.21%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UXAP и PMOC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXAPPMOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

2.42%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

2.42%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

2.42%

+11.73%

Сравнение комиссий UXAP и PMOC

UXAP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXAP и PMOC

Ни UXAP, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, UXAP and PMOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.

UXAP and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXAP and 0.50% for PMOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXAP и PMOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор