Сравнение UXAP с PMOC
UXAP (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UXAP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности UXAP и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXAP показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.77%.
UXAP
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXAP и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 8.53% | 2.45% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
Correlation
The correlation between UXAP and PMOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXAP vs. PMOC — Ранг доходности на риск
UXAP
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXAP c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXAP | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXAP и PMOC
Максимальная просадка UXAP за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXAP и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXAP | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -1.50% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.19% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.21% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXAP и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXAP | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 2.40% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 2.40% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 2.40% | +12.16% |
Сравнение комиссий UXAP и PMOC
UXAP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXAP и PMOC
Ни UXAP, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UXAP and PMOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.
UXAP and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXAP and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для UXAP и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор