PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с LIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both Commodity Producers Equities funds. UX is actively managed, while LIT is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 135.24% for LIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UX и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 30.84%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и LIT

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.01%

Correlation

The correlation between UX and LIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов UX и LIT

Секторы
UX
LIT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

55.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.5%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
LIT

-

Сырьевые материалы

UX

-

LIT
55.4%

Коммуникационные услуги

UX

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

LIT
7.0%

Потребительский защитный сектор

UX

-

LIT

-

Финансовые услуги

UX

-

LIT

-

Здравоохранение

UX

-

LIT

-

Промышленность

UX

-

LIT
26.0%

Недвижимость

UX

-

LIT

-

Технологии

UX

-

LIT
11.5%

Коммунальные услуги

UX

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

UX vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
4.16

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.45

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

10.37

-9.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

35.19

-33.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

4.16

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UX и LIT

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-65.91%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-13.11%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-8.53%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-33.63%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

3.86%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и LIT

Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.67%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

22.00%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

32.68%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

31.83%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

30.66%

+5.54%

Сравнение комиссий UX и LIT

И UX, и LIT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и LIT

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности LIT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and LIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.67%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs LIT's -65.91%.

On 1-year performance, LIT leads with 135.24% vs 17.18% for UX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIT has performed better with a 135.24% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX and LIT have the same expense ratio: 0.75% per year.

UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.37% for LIT.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор