Сравнение UX с EMET
UX (Roundhill Uranium ETF) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. UX is actively managed, while EMET is passively managed. Over the past year, UX returned -0.88% vs 87.54% for EMET. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.61%/yr for EMET.
Доходность
Сравнение доходности UX и EMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 11.62%.
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMET
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 87.54%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и EMET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -5.87% | 18.96% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 11.62% | 78.58% |
Correlation
The correlation between UX and EMET is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. EMET — Ранг доходности на риск
UX
EMET
Сравнение UX c EMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | EMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.44 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.10 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и EMET
Максимальная просадка UX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и EMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -53.05% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -25.58% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -15.40% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -24.65% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 7.91% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и EMET
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 7.95%, в то время как у VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 15.63% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 33.60% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 38.24% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 33.37% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 33.37% | +2.62% |
Сравнение комиссий UX и EMET
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMET в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и EMET
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EMET в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.65% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and EMET have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (15.63%) compared to UX (7.95%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -24.92% vs EMET's -53.05%.
On 1-year performance, EMET leads with 87.54% vs -0.88% for UX. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 87.54% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
EMET has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.57% for UX.
UX is categorized as Uranium, while EMET is Copper. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.61% for EMET.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и EMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор