PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с UOPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -26.43% против 34.74% соответственно.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

UOPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.12%
С начала года
29.15%
6 месяцев
24.98%
1 год
61.70%
3 года*
42.75%
5 лет*
19.97%
10 лет*
34.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		29.15%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UWPIX and UOPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.77

The correlation between UWPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с SMPIXUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с DXQLXUOPIX с FXAIX

Доходность на риск

UWPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
1.86

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.32

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.68

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.17

-10.92

UWPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и UOPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-99.00%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-24.97%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-42.52%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-65.01%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-65.01%

-30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-9.31%

-90.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-67.58%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

7.28%

+11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

18.24%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

29.17%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

36.01%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

45.69%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

44.40%

-9.43%

Сравнение комиссий UWPIX и UOPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности UOPIX в 14.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		14.15%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and UOPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор