Сравнение UWPIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -34.42% против 27.95% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и UOPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
UWPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
UOPIX
Сравнение UWPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.83 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.43 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.50 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.95 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.83 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.31 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.64 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и UOPIX составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности UOPIX в 21.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и UOPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.80% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -24.97% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -65.01% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -65.01% | -33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -65.35% | -34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -85.01% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 7.57% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 13.08% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 25.78% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 45.42% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 45.13% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 44.06% | -1.85% |