Сравнение UWPIX с UOPIX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -25.72% против 32.98% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам UWPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UWPIX and UOPIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | -0.77 |
The correlation between UWPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
UOPIX
Сравнение UWPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.15 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 7.05 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и UOPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -99.00% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -24.97% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -42.52% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -65.01% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.20% | -65.01% | -30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -8.89% | -90.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -67.45% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 7.58% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 15.68% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 30.63% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 37.13% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 45.89% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 44.44% | -9.53% |
Сравнение комиссий UWPIX и UOPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности UOPIX в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and UOPIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор