Сравнение UWPIX с UJPIX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 28.64% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -35.45%
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам UWPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -9.93% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UWPIX and UJPIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г. | -0.67 |
The correlation between UWPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
UJPIX
Сравнение UWPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.57 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.03 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 27.31 | -28.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 4.50 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.88 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.69 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.10 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и UJPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -89.83% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -27.11% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -43.92% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -43.92% | -24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.86% | -56.99% | -41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | 0.00% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -49.93% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 7.95% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.12%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 13.04% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 36.63% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 48.35% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 41.86% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 41.36% | +0.89% |
Сравнение комиссий UWPIX и UJPIX
И UWPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.01% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and UJPIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор