Сравнение UWPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -34.42% против 22.46% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и UJPIX
И UWPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UWPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
UJPIX
Сравнение UWPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 2.07 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 2.63 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.83 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.62 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.07 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.55 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.54 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и UJPIX составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и UJPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -89.83% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -27.11% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -43.92% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -56.99% | -41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -21.53% | -78.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -50.23% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 8.22% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 20.55% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 37.99% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 52.24% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 41.25% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 41.55% | +0.66% |