PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 28.64% соответственно.


UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и UJPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UWPIX and UJPIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.67

The correlation between UWPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

UWPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.57

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

8.03

-8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

27.31

-28.77

UWPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

4.50

-5.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.88

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.69

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.10

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и UJPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UJPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UWPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-89.83%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-27.11%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-43.92%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-43.92%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-56.99%

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

0.00%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-49.93%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

7.95%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.12%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UWPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

13.04%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

36.63%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

48.35%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

41.86%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

41.36%

+0.89%

Сравнение комиссий UWPIX и UJPIX

И UWPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund
5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UWPIX and UJPIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор