PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -26.43% против 30.79% соответственно.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UWPIX and UJPIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.67

The correlation between UWPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

UWPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
3.93

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.88

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

7.66

-8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

25.51

-27.26

UWPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и UJPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-89.83%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-27.11%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-43.92%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-43.92%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-56.99%

-38.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-10.78%

-89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-49.83%

-27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

8.13%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

24.51%

-16.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

42.51%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

52.90%

-27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

42.97%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

41.47%

-6.50%

Сравнение комиссий UWPIX и UJPIX

И UWPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and UJPIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор