Сравнение UWPIX с RYCZX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs -25.76%/yr for RYCZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UWPIX charges 1.78%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYCZX по среднегодовой доходности: -35.45% против -25.76% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -35.45%
RYCZX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- -25.76%
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -9.93% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -10.59% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Correlation
The correlation between UWPIX and RYCZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between UWPIX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYCZX
Сравнение UWPIX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.48 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.64 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYCZX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.78% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -31.28% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -57.83% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -66.41% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.86% | -95.37% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.78% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -78.85% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 19.24% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYCZX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеют волатильность 6.12% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.05% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 18.71% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 24.20% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 29.56% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 35.21% | +7.04% |
Сравнение комиссий UWPIX и RYCZX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYCZX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности RYCZX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.58% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.01% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UWPIX and RYCZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to RYCZX (6.05%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs RYCZX's -99.78%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и RYCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор