PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с OTPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 21.50%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 21.50% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UWPIX and OTPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.77

The correlation between UWPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UWPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.47

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.24

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.42

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.16

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

11.87

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.47

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.22

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.18

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и OTPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-78.93%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-12.53%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-78.93%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-78.93%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-78.93%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-63.04%

-36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-22.75%

-54.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

3.32%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.51%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

12.17%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

16.06%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

139.67%

-109.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

99.86%

-57.61%

Сравнение комиссий UWPIX и OTPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and OTPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to OTPIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор