Сравнение UWMC с IOVA
UWMC (UWM Holdings Corporation) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while IOVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UWMC returned -15.48%/yr vs -24.56%/yr for IOVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и IOVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 60.44%.
UWMC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -38.52%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- —
IOVA
- 1 день
- 15.57%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 60.44%
- 6 месяцев
- 99.09%
- 1 год
- 139.34%
- 3 года*
- -18.93%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -6.12%
Сравнение доходности по годам UWMC и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -38.52% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 60.44% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -39.91% |
Correlation
The correlation between UWMC and IOVA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UWMC:
$4.19B
IOVA:
$1.83B
UWMC:
$0.37
IOVA:
-$0.93
UWMC:
0.48
IOVA:
5.84
UWMC:
2.62
IOVA:
2.54
UWMC:
$3.10B
IOVA:
$285.61M
UWMC:
$1.79B
IOVA:
$327.04M
UWMC:
$1.03B
IOVA:
-$325.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. IOVA — Ранг доходности на риск
UWMC
IOVA
Сравнение UWMC c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.58 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.04 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.36 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.13 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и IOVA
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и IOVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -99.37% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.61% | -54.41% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -90.50% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -93.99% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.51% | -97.25% | +28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -84.16% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 34.66% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и IOVA
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 12.01%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 28.21%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 28.21% | -16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 64.32% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 102.71% | -48.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 90.05% | -39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 81.41% | -30.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и IOVA
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%, тогда как IOVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 15.27% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UWMC and IOVA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (28.21%) compared to UWMC (12.01%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs IOVA's -99.37%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и IOVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор