Сравнение UWMC с IOVA
UWMC (UWM Holdings Corporation) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while IOVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UWMC returned -16.70%/yr vs -27.01%/yr for IOVA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и IOVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -49.69%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 70.70%.
UWMC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.77%
- 6 месяцев
- -62.00%
- С начала года
- -49.69%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -24.07%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
IOVA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 21.99%
- 6 месяцев
- 109.91%
- С начала года
- 70.70%
- 1 год
- 108.97%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -27.01%
- 10 лет*
- -5.41%
Сравнение доходности по годам UWMC и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -49.69% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 70.70% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -44.16% |
Correlation
The correlation between UWMC and IOVA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between UWMC and IOVA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$3.11B
IOVA:
$1.67B
UWMC:
$0.31
IOVA:
-$0.89
UWMC:
0.46
IOVA:
6.47
UWMC:
2.05
IOVA:
2.70
UWMC:
$3.10B
IOVA:
$285.61M
UWMC:
$1.79B
IOVA:
$327.04M
UWMC:
$1.03B
IOVA:
-$325.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. IOVA — Ранг доходности на риск
UWMC
IOVA
Сравнение UWMC c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.01 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.13 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и IOVA
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и IOVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -99.37% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -54.41% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.86% | -90.50% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.86% | -93.99% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -97.07% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -84.23% | +45.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 34.97% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и IOVA
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 18.37%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 26.25%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.37% | 26.25% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 65.68% | -25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.60% | 102.92% | -47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 90.46% | -39.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 81.73% | -30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и IOVA
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, тогда как IOVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.51% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UWMC and IOVA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (26.25%) compared to UWMC (18.37%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.86% vs IOVA's -99.37%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и IOVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор