Сравнение UWMC с IOVA
UWMC (UWM Holdings Corporation) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while IOVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UWMC returned -20.17%/yr vs -30.93%/yr for IOVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и IOVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -50.42%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 55.68%.
UWMC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -31.63%
- С начала года
- -50.42%
- 6 месяцев
- -53.30%
- 1 год
- -47.29%
- 3 года*
- -23.27%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- —
IOVA
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 55.68%
- 6 месяцев
- 48.08%
- 1 год
- 126.06%
- 3 года*
- -19.24%
- 5 лет*
- -30.93%
- 10 лет*
- -5.96%
Сравнение доходности по годам UWMC и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -50.42% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 55.68% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -44.16% |
Correlation
The correlation between UWMC and IOVA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UWMC:
$3.23B
IOVA:
$1.78B
UWMC:
$0.37
IOVA:
-$0.93
UWMC:
0.37
IOVA:
5.67
UWMC:
2.02
IOVA:
2.46
UWMC:
$3.10B
IOVA:
$285.61M
UWMC:
$1.79B
IOVA:
$327.04M
UWMC:
$1.03B
IOVA:
-$325.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. IOVA — Ранг доходности на риск
UWMC
IOVA
Сравнение UWMC c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.33 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.66 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и IOVA
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и IOVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -99.37% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -54.41% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.61% | -90.50% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.61% | -93.99% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -97.33% | +22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -84.18% | +46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 34.61% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и IOVA
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 13.50%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 25.16%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 25.16% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 64.77% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 101.59% | -46.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 89.96% | -39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 81.47% | -30.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и IOVA
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, тогда как IOVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.80% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UWMC and IOVA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (25.16%) compared to UWMC (13.50%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.61% vs IOVA's -99.37%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и IOVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор