Сравнение IOVA с ATAI
IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, IOVA returned -24.48%/yr vs 37.04%/yr for ATAI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOVA и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOVA показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у ATAI с доходностью 10.76%.
IOVA
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 71.49%
- 1 год
- 108.24%
- 3 года*
- -24.48%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- -7.92%
ATAI
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 37.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOVA и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 38.83% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -22.96% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.76% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
Correlation
The correlation between IOVA and ATAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between IOVA and ATAI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOVA:
$1.59B
ATAI:
$1.62B
IOVA:
-$0.93
ATAI:
-$2.67
IOVA:
5.06
ATAI:
322.62
IOVA:
2.20
ATAI:
8.15
IOVA:
$285.61M
ATAI:
$3.49M
IOVA:
$327.04M
ATAI:
$3.49M
IOVA:
-$325.45M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOVA vs. ATAI — Ранг доходности на риск
IOVA
ATAI
Сравнение IOVA c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOVA | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 3.16 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOVA | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IOVA и ATAI
Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOVA | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -94.77% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.41% | -48.06% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -59.23% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.62% | -77.22% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.16% | -79.77% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.64% | 29.45% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOVA и ATAI
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOVA | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 16.28% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.96% | 49.12% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.64% | 80.65% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 83.69% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.28% | 83.69% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOVA и ATAI
Ни IOVA, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOVA и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOVA and ATAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (24.33%) compared to ATAI (16.28%). In terms of maximum drawdown, IOVA dropped -99.37% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOVA и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор