PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

UWM и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UWM и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и NVDG

2026 (YTD)20252024
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%-10.19%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий UWM и NVDG

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

UWM vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.25

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.38

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.08

+0.03

Корреляция

Корреляция между UWM и NVDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и NVDG

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и NVDG

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-66.19%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-42.72%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-35.41%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-24.03%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

17.91%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

20.81%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

50.85%

-22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

81.32%

-35.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

92.39%

-47.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

92.39%

-46.40%