PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.16%/yr vs 19.62%/yr for KORU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности UWM и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: 12.16% против 19.62% соответственно.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between UWM and KORU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.52

The correlation between UWM and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и KORU

Секторы
UWM
KORU

Промышленность

17.7%
20.4%

Технологии

17.0%
52.3%

Здравоохранение

16.5%
3.5%

Финансовые услуги

15.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.8%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Коммунальные услуги

2.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.8%

Промышленность

UWM
17.7%
KORU
20.4%

Технологии

UWM
17.0%
KORU
52.3%

Здравоохранение

UWM
16.5%
KORU
3.5%

Финансовые услуги

UWM
15.8%
KORU
16.7%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
KORU
5.8%

Недвижимость

UWM
6.1%
KORU

-

Энергетика

UWM
6.1%
KORU
1.4%

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
KORU
2.0%

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
KORU
0.4%

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
KORU
2.9%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
KORU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

UWM vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
17.63

-15.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
5.20

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

35.65

-32.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

112.99

-101.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

17.63

-15.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UWM и KORU

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-95.79%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-61.39%

+39.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-73.71%

+23.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-93.35%

+31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-95.79%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-5.39%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-57.53%

+26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

19.33%

-12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и KORU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 11.45%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

60.18%

-48.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

110.71%

-83.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

124.15%

-86.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

85.11%

-40.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

79.91%

-33.83%

Сравнение комиссий UWM и KORU

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и KORU

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and KORU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to UWM (11.45%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs 12.16% for UWM. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.14% for KORU.

UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор