Сравнение UWM с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
UWM и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 10.03% против 3.68% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и KORU
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
UWM vs. KORU — Ранг доходности на риск
UWM
KORU
Сравнение UWM c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 6.40 | -5.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.79 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 11.58 | -9.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 41.52 | -36.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 6.40 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.02 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UWM и KORU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и KORU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и KORU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -95.79% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -61.39% | +34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -93.54% | +31.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -95.79% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -53.60% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -58.03% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 17.13% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 59.12% | -44.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 93.35% | -64.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 106.33% | -60.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 78.49% | -33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 76.33% | -30.34% |