Сравнение UVXY с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
UVXY и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | 8.60% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и NVDG
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
UVXY vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UVXY
NVDG
Сравнение UVXY c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.13 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.89 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.25 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.38 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.13 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.08 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и NVDG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и NVDG
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и NVDG
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -66.19% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -42.72% | -42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.41% | -64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -24.03% | -74.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | 17.91% | +53.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и NVDG
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 44.51% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.51% | 20.81% | +23.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 50.85% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 81.32% | +31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.43% | 92.39% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.49% | 92.39% | +22.10% |