PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -14.61%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -64.13%.


UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%

BCH-USD

1 день
-12.43%
1 месяц
-53.88%
С начала года
-64.13%
6 месяцев
-61.64%
1 год
-44.28%
3 года*
23.19%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и BCH-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-65.73%
BCH-USD
Bitcoin Cash
-64.13%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%

Correlation

The correlation between UVXY and BCH-USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2017 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Bitcoin Cash

Доходность на риск

UVXY vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина

BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXYBCH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.66

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-2.08

+0.80

UVXY vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BCH-USD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVXYBCH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.09

-0.59

Просадки

Сравнение просадок UVXY и BCH-USD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BCH-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.96%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-67.18%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-69.07%

-26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-88.64%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-94.27%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-86.08%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

24.88%

+31.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и BCH-USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 16.95%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

21.41%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.72%

48.08%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.27%

56.68%

+28.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.90%

70.10%

+33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.86%

97.92%

+15.94%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and BCH-USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCH-USD has higher volatility (21.41%) compared to UVXY (16.95%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BCH-USD's -97.96%.

BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и BCH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор