PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -67.78%.


UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%

BCH-USD

1 день
1.40%
1 месяц
-43.75%
С начала года
-67.78%
6 месяцев
-67.27%
1 год
-60.05%
3 года*
-4.84%
5 лет*
-15.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и BCH-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-65.73%
BCH-USD
Bitcoin Cash
-67.78%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%325.79%

Correlation

The correlation between UVXY and BCH-USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Bitcoin Cash

Доходность на риск

UVXY vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYBCH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.86

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.85

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-2.25

+0.82

UVXY vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCH-USD равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и BCH-USD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BCH-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.96%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.74%

-70.92%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-72.60%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-88.64%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-94.85%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-86.11%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.54%

30.78%

+19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и BCH-USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 25.55%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

28.22%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.08%

49.46%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

57.33%

+27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

69.73%

+34.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

97.75%

+14.60%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and BCH-USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCH-USD has higher volatility (28.22%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BCH-USD's -97.96%.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и BCH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор