Сравнение UVXY с BCH-USD
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UVXY returned -66.99%/yr vs -15.97%/yr for BCH-USD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -67.78%.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
BCH-USD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -43.75%
- С начала года
- -67.78%
- 6 месяцев
- -67.27%
- 1 год
- -60.05%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -15.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -65.73% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -67.78% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
Correlation
The correlation between UVXY and BCH-USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
UVXY
BCH-USD
Сравнение UVXY c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -2.25 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BCH-USD
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.96% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -70.92% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -72.60% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -88.64% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -94.85% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -86.11% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 30.78% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BCH-USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 25.55%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 28.22% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 49.46% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 57.33% | +27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 69.73% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 97.75% | +14.60% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and BCH-USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (28.22%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BCH-USD's -97.96%.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор