PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с BCH-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UVXY и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и BCH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-65.73%
BCH-USD
Bitcoin Cash		-24.09%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -24.09%.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

BCH-USD

1 день
-2.48%
1 месяц
2.07%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-23.36%
1 год
47.46%
3 года*
54.59%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Bitcoin Cash

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с GBTCBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с QQQ

Доходность на риск

UVXY vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYBCH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.67

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.40

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.49

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.99

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BCH-USD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYBCH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.67

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между UVXY и BCH-USD составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок UVXY и BCH-USD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BCH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXYBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.96%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-32.47%

-53.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-94.25%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-87.87%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-86.01%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

16.14%

+54.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и BCH-USD

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Bitcoin Cash (BCH-USD) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXYBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

12.52%

+32.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

52.37%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

59.01%

+54.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

78.61%

+26.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

98.62%

+15.89%