PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -62.61%.


UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

BCH-USD

1 день
0.30%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-62.11%
С начала года
-62.61%
1 год
-55.17%
3 года*
-2.59%
5 лет*
-12.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и BCH-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-65.73%
BCH-USD
Bitcoin Cash
-62.61%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%325.79%

Correlation

The correlation between UVXY and BCH-USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Bitcoin Cash

Доходность на риск

UVXY vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYBCH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.78

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.78

+0.30

UVXY vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCH-USD равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и BCH-USD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BCH-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.96%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-70.92%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-72.60%

-22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-88.64%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-94.02%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-86.16%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

36.02%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и BCH-USD

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Bitcoin Cash (BCH-USD) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

15.66%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

50.04%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

57.67%

+27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

69.70%

+34.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

97.51%

+14.49%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and BCH-USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to BCH-USD (15.66%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BCH-USD's -97.96%.

BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и BCH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор