Сравнение UVXY с BCH-USD
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UVXY returned -68.33%/yr vs -12.49%/yr for BCH-USD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -62.61%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
BCH-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -62.11%
- С начала года
- -62.61%
- 1 год
- -55.17%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -65.73% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -62.61% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
Correlation
The correlation between UVXY and BCH-USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
UVXY
BCH-USD
Сравнение UVXY c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.78 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.78 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BCH-USD
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.96% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -70.92% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -72.60% | -22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -88.64% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -94.02% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -86.16% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 36.02% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BCH-USD
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Bitcoin Cash (BCH-USD) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 15.66% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 50.04% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 57.67% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 69.70% | +34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 97.51% | +14.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and BCH-USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to BCH-USD (15.66%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BCH-USD's -97.96%.
BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор