PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCH-USD с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCH-USD с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Cash (BCH-USD) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Доходность

Сравнение доходности BCH-USD и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Cash (BCH-USD) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCH-USD и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCH-USD
Bitcoin Cash		-25.76%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%479.90%

Доходность по периодам

С начала года, BCH-USD показывает доходность -25.76%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -23.71%.

BCH-USD

1 день
-2.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-25.33%
1 год
51.80%
3 года*
51.50%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Cash

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с QQQBCH-USD с BTG-USD
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BCH-USD vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCH-USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCH-USDGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.54

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.53

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.45

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

-0.95

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCH-USD vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCH-USD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH-USD и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCH-USDGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.54

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.67

-0.69

Корреляция

Корреляция между BCH-USD и GBTC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BCH-USD и GBTC

Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BCH-USDGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-89.91%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.47%

-49.55%

+17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.25%

-85.80%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.13%

-47.02%

-41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-43.48%

-42.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

23.57%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BCH-USD и GBTC

Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCH-USDGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

10.84%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.41%

36.69%

+15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.03%

45.22%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

64.17%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.61%

82.54%

+16.07%