Сравнение BCH-USD с GBTC
BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 5 years, BCH-USD returned -12.92%/yr vs 13.67%/yr for GBTC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -63.35%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.28%.
BCH-USD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -63.39%
- С начала года
- -63.35%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -12.92%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам BCH-USD и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.35% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 479.90% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and GBTC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BCH-USD
GBTC
Сравнение BCH-USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH-USD | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.40 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и GBTC
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -89.91% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.92% | -53.75% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.60% | -53.75% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -85.42% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.14% | -49.50% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.16% | -43.49% | -42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.27% | 33.53% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и GBTC
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 10.67% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.99% | 34.54% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 44.21% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 61.81% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.50% | 81.43% | +16.07% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and GBTC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (15.70%) compared to GBTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs GBTC's -89.91%.
BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор