Сравнение BCH-USD с ^HSI
BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, BCH-USD returned -20.02%/yr vs -2.86%/yr for ^HSI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCH-USD торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -64.13%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -2.08%.
BCH-USD
- 1 день
- -12.43%
- 1 месяц
- -53.88%
- С начала года
- -64.13%
- 6 месяцев
- -61.64%
- 1 год
- -44.28%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам BCH-USD и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -64.13% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 329.48% |
^HSI Hang Seng Index | -2.13% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | -2.93% | 9.64% | -13.82% | 12.00% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and ^HSI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
BCH-USD
^HSI
Сравнение BCH-USD c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH-USD | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.54 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 1.35 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH-USD | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.39 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и ^HSI
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -65.19% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.18% | -13.13% | -54.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.07% | -25.67% | -43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -50.41% | -38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.27% | -23.94% | -70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -28.60% | -57.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | 5.21% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и ^HSI
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 5.14% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.08% | 13.70% | +34.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 18.52% | +38.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.10% | 25.45% | +44.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.92% | 22.06% | +75.86% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and ^HSI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (21.41%) compared to ^HSI (5.14%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs ^HSI's -65.19%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор