Сравнение UVPIX с RYWWX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVPIX имеют среднегодовую доходность -26.80%, а акции RYWWX немного впереди с -26.55%.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам UVPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between UVPIX and RYWWX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between UVPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
UVPIX
RYWWX
Сравнение UVPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.83 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.18 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и RYWWX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.12% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -42.47% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -75.97% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -84.06% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -95.82% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -97.93% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -68.80% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 29.84% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и RYWWX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеют волатильность 13.78% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 14.22% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 34.79% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 43.73% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 48.13% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 46.51% | -0.05% |
Сравнение комиссий UVPIX и RYWWX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и RYWWX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UVPIX and RYWWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to UVPIX (13.78%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор