PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVE с FTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UVE и FTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у FTK с доходностью 44.05%. За последние 10 лет акции UVE превзошли акции FTK по среднегодовой доходности: 10.37% против -10.49% соответственно.


UVE

1 день
-0.56%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.91%
3 года*
37.11%
5 лет*
25.84%
10 лет*
10.37%

FTK

1 день
6.98%
1 месяц
47.21%
С начала года
44.05%
6 месяцев
55.03%
1 год
69.42%
3 года*
88.26%
5 лет*
13.56%
10 лет*
-10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVE и FTK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.
5.87%65.32%36.80%58.14%-33.52%18.39%-43.50%-24.24%41.44%-0.88%
FTK
Flotek Industries, Inc.
44.05%80.80%143.11%-41.67%-0.88%-46.45%5.50%83.49%-76.61%-50.37%

Correlation

The correlation between UVE and FTK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2005 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

UVE:

$9.07

FTK:

$0.80

Коэффициент P/E

UVE:

3.91

FTK:

30.98

Коэффициент PEG

UVE:

0.03

FTK:

10.32

Коэффициент P/S

UVE:

0.48

FTK:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

UVE:

$1.60B

FTK:

$251.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

UVE:

$346.30M

FTK:

$61.72M

EBITDA (12 мес.)

UVE:

$272.42M

FTK:

$37.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Insurance Holdings, Inc.

Flotek Industries, Inc.

Доходность на риск

UVE vs. FTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVE
Ранг доходности на риск UVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FTK
Ранг доходности на риск FTK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVE c FTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVEFTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

4.08

-0.25

UVE vs. FTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTK равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVE и FTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVEFTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.03

+0.40

Просадки

Сравнение просадок UVE и FTK

Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и FTK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVEFTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-99.14%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-33.29%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-49.91%

+22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-79.07%

+24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-97.24%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-92.27%

+78.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.32%

-78.40%

+42.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

17.06%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UVE и FTK

Текущая волатильность для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) составляет 5.38%, в то время как у Flotek Industries, Inc. (FTK) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что UVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVEFTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

22.49%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

45.78%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

67.30%

-30.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.13%

84.05%

-41.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.33%

87.32%

-45.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVE и FTK

Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как FTK не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTK
Flotek Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.
2.17%2.28%3.66%4.82%7.27%4.53%5.10%2.75%1.93%2.52%2.43%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVE и FTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
393.57M
70.05M
(UVE) Общая выручка
(FTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UVE и FTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Insurance Holdings, Inc. и Flotek Industries, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
22.2%
Активы портфеля
UVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

UVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

FTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

UVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

FTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.


Часто задаваемые вопросы


UVE and FTK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTK has higher volatility (22.49%) compared to UVE (5.38%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs FTK's -99.14%.

FTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVE и FTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор