Сравнение UVE с CTMX
UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.) and CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) are both stocks. UVE operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTMX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, UVE returned 10.37%/yr vs -10.83%/yr for CTMX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVE и CTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у CTMX с доходностью -25.35%. За последние 10 лет акции UVE превзошли акции CTMX по среднегодовой доходности: 10.37% против -10.83% соответственно.
UVE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- 10.37%
CTMX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -25.35%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- -10.83%
Сравнение доходности по годам UVE и CTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 5.87% | 65.32% | 36.80% | 58.14% | -33.52% | 18.39% | -43.50% | -24.24% | 41.44% | -0.88% |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -25.35% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -33.89% | -21.18% | -44.97% | -28.47% | 92.08% |
Correlation
The correlation between UVE and CTMX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between UVE and CTMX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVE:
$9.07
CTMX:
-$0.37
UVE:
0.48
CTMX:
14.35
UVE:
$1.60B
CTMX:
$35.54M
UVE:
$346.30M
CTMX:
$24.77M
UVE:
$272.42M
CTMX:
-$62.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVE vs. CTMX — Ранг доходности на риск
UVE
CTMX
Сравнение UVE c CTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVE | CTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.50 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.12 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVE | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.11 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UVE и CTMX
Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки CTMX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и CTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVE | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -98.74% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -53.19% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -91.59% | +64.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -94.16% | +39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | -98.74% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -90.71% | +77.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -70.70% | +34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 23.94% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVE и CTMX
Текущая волатильность для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) составляет 5.38%, в то время как у CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что UVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVE | CTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 13.74% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 67.42% | -41.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 96.56% | -60.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 141.80% | -99.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.33% | 111.34% | -70.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVE и CTMX
Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CTMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 2.17% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVE и CTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и CytomX Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVE and CTMX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (13.74%) compared to UVE (5.38%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs CTMX's -98.74%.
UVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVE и CTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор