PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVE с CTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UVE и CTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у CTMX с доходностью -25.35%. За последние 10 лет акции UVE превзошли акции CTMX по среднегодовой доходности: 10.37% против -10.83% соответственно.


UVE

1 день
-0.56%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.91%
3 года*
37.11%
5 лет*
25.84%
10 лет*
10.37%

CTMX

1 день
-1.24%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-25.35%
6 месяцев
-22.06%
1 год
26.69%
3 года*
22.97%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVE и CTMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.
5.87%65.32%36.80%58.14%-33.52%18.39%-43.50%-24.24%41.44%-0.88%
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.
-25.35%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-28.47%92.08%

Correlation

The correlation between UVE and CTMX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.10

The correlation between UVE and CTMX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UVE:

$9.07

CTMX:

-$0.37

Коэффициент P/S

UVE:

0.48

CTMX:

14.35

Общая выручка (12 мес.)

UVE:

$1.60B

CTMX:

$35.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

UVE:

$346.30M

CTMX:

$24.77M

EBITDA (12 мес.)

UVE:

$272.42M

CTMX:

-$62.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Insurance Holdings, Inc.

CytomX Therapeutics, Inc.

Доходность на риск

UVE vs. CTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVE
Ранг доходности на риск UVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVE c CTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVECTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.50

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

1.12

+2.71

UVE vs. CTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CTMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVE и CTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVECTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.11

+0.49

Просадки

Сравнение просадок UVE и CTMX

Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки CTMX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и CTMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVECTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-98.74%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-53.19%

+35.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-91.59%

+64.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-94.16%

+39.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-98.74%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-90.71%

+77.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.32%

-70.70%

+34.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

23.94%

-15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UVE и CTMX

Текущая волатильность для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) составляет 5.38%, в то время как у CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что UVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVECTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

13.74%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

67.42%

-41.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

96.56%

-60.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.13%

141.80%

-99.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.33%

111.34%

-70.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVE и CTMX

Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CTMX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.
2.17%2.28%3.66%4.82%7.27%4.53%5.10%2.75%1.93%2.52%2.43%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVE и CTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и CytomX Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
393.57M
10.26M
(UVE) Общая выручка
(CTMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UVE and CTMX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTMX has higher volatility (13.74%) compared to UVE (5.38%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs CTMX's -98.74%.

UVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVE и CTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор