PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%6.60%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с AVERXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий UVALX и GQHPX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

UVALX
USAA Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

UVALX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.50

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.90

-0.46

Корреляция

Корреляция между UVALX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и GQHPX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и GQHPX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-17.26%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.17%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.15%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.36%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и GQHPX

USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.66%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.98%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.90%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.67%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

12.67%

+5.87%