Сравнение UC07.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
UC07.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC07.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC07.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.71% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 28.76% | -3.62% | 20.51% | -3.14% | 4.81% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, UC07.L показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции UC07.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 23.28% соответственно.
UC07.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.41%
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC07.L и IITU.L
UC07.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC07.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
UC07.L
IITU.L
Сравнение UC07.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC07.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.03 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC07.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.09 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UC07.L и IITU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC07.L и IITU.L
Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.51% | 2.05% | 1.79% | 2.04% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC07.L и IITU.L
Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC07.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.73% | -28.03% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -16.76% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -28.03% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -28.03% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -13.74% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.17% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 6.26% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC07.L и IITU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC07.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.29% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 14.91% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 23.56% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 21.82% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 21.23% | -6.35% |