PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC07.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC07.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
1.71%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.60%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции UC07.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 23.28% соответственно.


UC07.L

1 день
0.91%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.04%
1 год
8.29%
3 года*
10.21%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.41%

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий UC07.L и IITU.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UC07.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC07.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.10

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.62

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.03

+0.36

UC07.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC07.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.09

-0.38

Корреляция

Корреляция между UC07.L и IITU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и IITU.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
1.51%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и IITU.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC07.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-28.03%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-16.76%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-28.03%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-28.03%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-13.74%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.17%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

6.26%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и IITU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC07.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.29%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

14.91%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

23.56%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

21.82%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

21.23%

-6.35%