PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC07.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC07.L с IUVF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).

UC07.L и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC07.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.71%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		6.77%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-5.36%22.90%-7.17%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 6.77%.

UC07.L

1 день
0.91%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.04%
1 год
8.29%
3 года*
10.21%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.41%

IUVF.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.80%
С начала года
6.77%
6 месяцев
17.66%
1 год
34.59%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с IITU.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVL.L
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Сравнение комиссий UC07.L и IUVF.L

И UC07.L, и IUVF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Доходность на риск

UC07.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC07.LIUVF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.02

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.66

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.79

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

17.85

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC07.LIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.02

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между UC07.L и IUVF.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и IUVF.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.51%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и IUVF.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и IUVF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC07.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-31.83%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.95%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-20.13%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.90%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.77%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и IUVF.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC07.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.89%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.35%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

17.04%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

15.60%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

18.35%

-3.47%