Сравнение UC07.L с HWWA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).

UC07.L и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC07.L и HWWA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	1.71%	5.98%	15.41%	3.09%	4.71%	28.76%	-3.62%	20.51%	-3.14%	4.81%
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	1.11%	16.74%	17.83%	15.71%	-7.83%	21.70%	11.03%	18.57%	-5.55%	12.89%

Разные валюты инструментов

UC07.L торгуется в GBp, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции UC07.L уступали акциям HWWA.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.17% соответственно.

UC07.L

1 день: 0.91%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 1.71%

6 месяцев: 4.04%

1 год: 8.29%

3 года*: 10.21%

5 лет*: 9.42%

10 лет*: 10.41%

HWWA.L

1 день: 0.02%

1 месяц: -1.57%

С начала года: 1.11%

6 месяцев: 5.92%

1 год: 21.69%

3 года*: 15.50%

5 лет*: 11.19%

10 лет*: 12.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC07.L:

UC07.L с SPX4.L UC07.L с VHYL.AS UC07.L с IITU.L UC07.L с XDEV.L UC07.L с XNAQ.L UC07.L с IUVF.L UC07.L с IUVL.L

Часто сравнивают с HWWA.L:

HWWA.L с GERD.DE HWWA.L с JPGL.L HWWA.L с JMOM HWWA.L с MFDX HWWA.L с IWFQ.L HWWA.L с HMWO.L HWWA.L с VTI

Сравнение комиссий UC07.L и HWWA.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HWWA.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

UC07.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC07.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC07.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HWWA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC07.L	HWWA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.58	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	2.13	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	4.06	-2.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.39	16.87	-12.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HWWA.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC07.L	HWWA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.58	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.88	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.85	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.77	-0.06

Корреляция

Корреляция между UC07.L и HWWA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и HWWA.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности HWWA.L в 1.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	1.51%	2.05%	1.79%	2.04%	1.81%	1.59%	2.41%	2.08%	2.49%	2.01%	2.18%	2.25%
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	1.42%	1.43%	1.58%	1.95%	2.07%	1.48%	1.45%	2.07%	2.10%	1.86%	1.71%	1.97%

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и HWWA.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и HWWA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC07.L	HWWA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.73%	-25.12%	-3.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.50%	-6.74%	-3.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.76%	-16.79%	+0.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.73%	-25.12%	-3.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.69%	-3.67%	-0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.99%	-3.57%	-0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.91%	1.62%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и HWWA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.49%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC07.L	HWWA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.49%	4.36%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.71%	8.03%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.75%	13.67%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.60%	12.69%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.88%	14.32%	+0.56%

Сравнение UC07.L с HWWA.L

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и HWWA.L

Сравнение доходности по годам UC07.L и HWWA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC07.L

HWWA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC07.L и HWWA.L

Доходность на риск

UC07.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

UC07.L

HWWA.L

Сравнение UC07.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC07.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и HWWA.L

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и HWWA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и HWWA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)