PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC07.L с SPX4.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC07.L с SPX4.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L).

UC07.L и SPX4.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. SPX4.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell Mid Cap TR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и SPX4.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC07.L и SPX4.L

2026 (YTD)2025202420232022
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.71%5.98%15.41%3.09%3.05%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.87%0.12%14.37%10.71%-1.28%
Разные валюты инструментов

UC07.L торгуется в GBp, в то время как SPX4.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX4.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у SPX4.L с доходностью 3.87%.

UC07.L

1 день
0.91%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.04%
1 год
8.29%
3 года*
10.21%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.41%

SPX4.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с VHYL.ASUC07.L с IITU.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с IUVF.LUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVL.L
Часто сравнивают с SPX4.L:
SPX4.L с XRSG.LSPX4.L с SPYSPX4.L с XMHQSPX4.L с VOSPX4.L с ESIF.LSPX4.L с IITU.LSPX4.L с VHVG.L

Сравнение комиссий UC07.L и SPX4.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPX4.L в 0.30%.

SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC07.L vs. SPX4.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c SPX4.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC07.LSPX4.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.77

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.01

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

5.69

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. SPX4.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX4.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и SPX4.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC07.LSPX4.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Корреляция

Корреляция между UC07.L и SPX4.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и SPX4.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SPX4.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.51%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и SPX4.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки SPX4.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и SPX4.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC07.LSPX4.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-26.24%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.82%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.97%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.09%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и SPX4.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.49%, в то время как у SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX4.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC07.LSPX4.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.04%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.05%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

18.15%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

22.79%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

22.79%

-7.91%