PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVAL.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVAL.L с IUVF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) are both Large Cap Value Equities funds tracking the Russell 1000 Value TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UVAL.L returned 13.72%/yr vs 16.97%/yr for IUVF.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 30.75%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 46.62%.

UVAL.L

1 день
-0.32%
1 месяц
13.99%
С начала года
30.75%
6 месяцев
32.64%
1 год
66.35%
3 года*
23.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.76%

IUVF.L

1 день
-0.97%
1 месяц
15.40%
С начала года
46.62%
6 месяцев
48.33%
1 год
90.88%
3 года*
29.97%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVAL.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		30.75%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%8.19%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		46.62%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-5.36%22.90%-7.17%10.45%

Correlation

The correlation between UVAL.L and IUVF.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between UVAL.L and IUVF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UVAL.L и IUVF.L

Секторы
UVAL.L
IUVF.L

Технологии

41.0%
50.9%

Финансовые услуги

11.6%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.6%

Промышленность

6.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Энергетика

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

UVAL.L
41.0%
IUVF.L
50.9%

Финансовые услуги

UVAL.L
11.6%
IUVF.L
9.1%

Здравоохранение

UVAL.L
9.1%
IUVF.L
7.9%

Коммуникационные услуги

UVAL.L
9.0%
IUVF.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

UVAL.L
8.9%
IUVF.L
7.6%

Промышленность

UVAL.L
6.8%
IUVF.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

UVAL.L
4.3%
IUVF.L
3.6%

Энергетика

UVAL.L
3.6%
IUVF.L
2.7%

Коммунальные услуги

UVAL.L
2.1%
IUVF.L
1.7%

Недвижимость

UVAL.L
1.8%
IUVF.L
1.6%

Сырьевые материалы

UVAL.L
1.8%
IUVF.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с UVAL.L:
UVAL.L с IUVD.LUVAL.L с IUVL.LUVAL.L с IUSVUVAL.L с UC07.LUVAL.L с USLV.LUVAL.L с UC96.LUVAL.L с ACWD.L
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Доходность на риск

UVAL.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVAL.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.88
5.93

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.68
7.82

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

2.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.89

15.82

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.16

61.43

-19.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVAL.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 4.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVF.L равному 5.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVAL.LIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88

5.93

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и IUVF.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IUVF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVAL.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-31.83%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-5.71%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-20.13%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-20.13%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.97%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.67%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и IUVF.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVAL.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.56%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.10%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

15.24%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.94%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.43%

-1.09%

Сравнение комиссий UVAL.L и IUVF.L

И UVAL.L, и IUVF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и IUVF.L

Ни UVAL.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UVAL.L and IUVF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UVAL.L and IUVF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор