Сравнение IUVF.L с EWSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).
IUVF.L и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUVF.L или EWSP.L.
Основные характеристики
| IUVF.L | EWSP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.16% | 26.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 12.71 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 10.34% |
| Макс. просадка | -31.83% | -12.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUVF.L и EWSP.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и EWSP.L
С начала года, IUVF.L показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVF.L и EWSP.L
И IUVF.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUVF.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и EWSP.L
Ни IUVF.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и EWSP.L
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и EWSP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и EWSP.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.