PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVF.L с VIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUVF.L с VIVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and VIVAX (Vanguard Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, IUVF.L returned 16.97%/yr vs 12.15%/yr for VIVAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for VIVAX.

Доходность

Сравнение доходности IUVF.L и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUVF.L торгуется в GBp, в то время как VIVAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIVAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVF.L показывает доходность 46.62%, что значительно выше, чем у VIVAX с доходностью 12.61%.

IUVF.L

1 день
-0.97%
1 месяц
16.86%
С начала года
46.62%
6 месяцев
49.54%
1 год
90.82%
3 года*
29.97%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—

VIVAX

1 день
0.32%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.21%
1 год
27.86%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVF.L и VIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		46.62%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-5.36%22.90%-7.17%10.45%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.61%6.34%17.88%3.63%9.46%27.52%-0.82%20.88%0.04%6.87%

Correlation

The correlation between IUVF.L and VIVAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between IUVF.L and VIVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Vanguard Value Index Fund

Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTHIUVF.L с RSP
Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX

Доходность на риск

IUVF.L vs. VIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVF.L c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVF.LVIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.93
2.69

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.82
3.57

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.47

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.82

4.85

+10.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.43

17.32

+44.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVF.L vs. VIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVF.L на текущий момент составляет 5.93, что выше коэффициента Шарпа VIVAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVF.L и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVF.LVIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93

2.69

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IUVF.L и VIVAX

Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и VIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUVF.LVIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-41.42%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-5.58%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-17.34%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-17.34%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.67%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVF.L и VIVAX

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUVF.LVIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.33%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.58%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.08%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.35%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.05%

+1.38%

Сравнение комиссий IUVF.L и VIVAX

IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVF.L и VIVAX

IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

IUVF.L and VIVAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и VIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор