Сравнение IUVF.L с VIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).
IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и VIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVF.L и VIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 6.77% | 23.92% | 8.23% | 8.28% | -4.63% | 31.29% | -5.36% | 22.90% | -7.17% | 10.45% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 5.23% | 6.34% | 17.88% | 3.63% | 9.46% | 27.52% | -0.82% | 20.88% | 0.04% | 6.87% |
Разные валюты инструментов
IUVF.L торгуется в GBp, в то время как VIVAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIVAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVF.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VIVAX с доходностью 5.23%.
IUVF.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
VIVAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVF.L и VIVAX
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVF.L vs. VIVAX — Ранг доходности на риск
IUVF.L
VIVAX
Сравнение IUVF.L c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVF.L | VIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.87 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.24 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.29 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 4.52 | +13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVF.L | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.87 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IUVF.L и VIVAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и VIVAX
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и VIVAX
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и VIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVF.L | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -59.38% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.28% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -17.17% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.83% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -8.11% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.51% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и VIVAX
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVF.L | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.54% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 8.07% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.37% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.37% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.07% | +1.28% |