Сравнение IUVF.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IUVF.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUVF.L или URTH.
Основные характеристики
| IUVF.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.67% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 11.80% |
| Макс. просадка | -31.83% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между IUVF.L и URTH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и URTH
С начала года, IUVF.L показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVF.L и URTH
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUVF.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и URTH
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и URTH
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и URTH
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.52% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.