Сравнение IUVF.L с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
IUVF.L и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUVF.L или VLUE.
Основные характеристики
| IUVF.L | VLUE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 22.16% | 25.18% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 4.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.87% | 8.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 8.96 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 13.41% |
| Макс. просадка | -31.83% | -39.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между IUVF.L и VLUE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и VLUE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUVF.L показывает доходность 13.03%, а VLUE немного выше – 13.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVF.L и VLUE
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUVF.L c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и VLUE
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и VLUE
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и VLUE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) составляет 3.53%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.