PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUPIX с USPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UUPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UUPIX returned 9.76%/yr vs -40.15%/yr for USPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UUPIX charges 1.92%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UUPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUPIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.17%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.76% против -40.15% соответственно.

UUPIX

1 день
-0.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.58%
3 года*
24.81%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
9.76%

USPIX

1 день
0.87%
1 месяц
3.67%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-24.68%
1 год
-42.51%
3 года*
-38.36%
5 лет*
-31.86%
10 лет*
-40.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		-2.90%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.17%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UUPIX and USPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.70

The correlation between UUPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с DXRLXUUPIX с UUPUUPIX с EMRGXUUPIX с UGPIXUUPIX с BLPIXUUPIX с INPIXUUPIX с UBPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

UUPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-1.20

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.92

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.91

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

-1.82

+4.21

UUPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUPIX и USPIX

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-100.00%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-46.14%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-80.96%

+43.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-89.53%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-99.46%

+21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

-100.00%

+24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.93%

-96.43%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

23.85%

-12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UUPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) составляет 15.77%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

17.82%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

28.93%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

35.96%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.32%

45.76%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

44.58%

+1.89%

Сравнение комиссий UUPIX и USPIX

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUPIX и USPIX

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности USPIX в 3.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.71%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.62%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UUPIX and USPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UUPIX (15.77%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs USPIX's -100.00%.

UUPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор