PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UUPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UUPIX returned 10.62%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UUPIX charges 1.92%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UUPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUPIX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 10.62% против -58.54% соответственно.

UUPIX

1 день
3.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.43%
1 год
58.83%
3 года*
32.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
10.62%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		11.28%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UUPIX and USPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.70

The correlation between UUPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с UUPUUPIX с DXRLXUUPIX с EMRGXUUPIX с UGPIXUUPIX с BLPIXUUPIX с INPIXUUPIX с CNPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UUPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-1.57

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-2.68

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.72

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-1.01

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

-2.01

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-1.57

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.77

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-1.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.73

+0.79

Просадки

Сравнение просадок UUPIX и USPIX

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-100.00%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-49.97%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-80.85%

+43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-89.47%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-99.99%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.29%

-100.00%

+27.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.94%

-96.44%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

25.29%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UUPIX и USPIX

ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

9.07%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

24.45%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

32.12%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

45.19%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

58.07%

-11.64%

Сравнение комиссий UUPIX и USPIX

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUPIX и USPIX

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.29%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UUPIX and USPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUPIX has higher volatility (13.29%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs USPIX's -100.00%.

UUPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор