Сравнение UUPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 7.60% против -56.07% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и USPIX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UUPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UUPIX
USPIX
Сравнение UUPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.75 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.89 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.51 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.61 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.75 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.97 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.71 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и USPIX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и USPIX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и USPIX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -100.00% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -58.80% | +28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -85.38% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -99.98% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -100.00% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -96.42% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 49.18% | -39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и USPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.54% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 24.61% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 44.88% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.72% | 45.13% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 57.96% | -11.74% |