Сравнение UUPIX с USPIX
UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UUPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UUPIX returned 8.78%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UUPIX charges 1.92%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.78% против -39.42% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 8.78%
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
Сравнение доходности по годам UUPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 4.30% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between UUPIX and USPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.70 |
The correlation between UUPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UUPIX
USPIX
Сравнение UUPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.91 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.75 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и USPIX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -100.00% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -45.06% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -80.96% | +43.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.59% | -89.53% | +21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -99.37% | +21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -100.00% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.92% | -96.44% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 23.30% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) составляет 13.86%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 15.59% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 30.47% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.93% | 37.07% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 45.96% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.44% | 44.63% | +1.81% |
Сравнение комиссий UUPIX и USPIX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и USPIX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности USPIX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.44% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
UUPIX and USPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UUPIX (13.86%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs USPIX's -100.00%.
UUPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор