PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUPIX с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUPIX с UUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both funds - UUPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, UUPIX returned 10.62%/yr vs 3.20%/yr for UUP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UUPIX charges 1.92%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности UUPIX и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUPIX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 10.62% против 3.20% соответственно.

UUPIX

1 день
3.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.43%
1 год
58.83%
3 года*
32.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
10.62%

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUPIX и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		11.28%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between UUPIX and UUP is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с DXRLXUUPIX с EMRGXUUPIX с BLPIXUUPIX с UGPIXUUPIX с INPIXUUPIX с CNPIXUUPIX с UBPIX
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

UUPIX vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUPIX c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPIXUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.83

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.19

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.38

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

3.65

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUPIX vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPIXUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UUPIX и UUP

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPIXUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-22.19%

-71.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-3.65%

-26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-10.05%

-26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-10.37%

-60.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-14.24%

-64.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.29%

-3.48%

-68.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.94%

-8.92%

-67.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

1.37%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UUPIX и UUP

ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPIXUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

1.26%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

4.24%

+28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

6.12%

+35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

7.22%

+40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

6.96%

+39.47%

Сравнение комиссий UUPIX и UUP

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUPIX и UUP

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.29%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UUPIX and UUP have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUPIX has higher volatility (13.29%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs UUP's -22.19%.

UUPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUPIX и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор