Сравнение UUPIX с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и UUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.07% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -22.50%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -19.61%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и UUP
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Доходность на риск
UUPIX vs. UUP — Ранг доходности на риск
UUPIX
UUP
Сравнение UUPIX c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.05 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.12 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.08 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 0.15 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.72 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и UUP составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и UUP
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности UUP в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и UUP
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и UUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -22.19% | -71.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -5.62% | -24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -10.37% | -61.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -14.24% | -64.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -3.93% | -74.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -8.96% | -67.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 3.20% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и UUP
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 2.07% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 4.17% | +27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 7.42% | +37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.72% | 7.24% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 6.99% | +39.23% |