Сравнение UUP с CEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW).
UUP и CEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. CEW - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 6 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UUP и CEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и CEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 1.23% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у CEW с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции CEW по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.27% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
CEW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и CEW
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CEW в 0.55%.
Доходность на риск
UUP vs. CEW — Ранг доходности на риск
UUP
CEW
Сравнение UUP c CEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | CEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.67 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.40 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.99 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.49 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.67 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UUP и CEW составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и CEW
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CEW в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.44% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и CEW
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -27.89% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -3.85% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -15.02% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -17.72% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.35% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -13.14% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.10% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и CEW
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.80% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 4.53% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 6.97% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.80% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.11% | -0.12% |