PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с CEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UUP и CEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и CEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
1.23%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у CEW с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции CEW по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.27% соответственно.


UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

CEW

1 день
0.82%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.98%
1 год
11.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Сравнение комиссий UUP и CEW

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CEW в 0.55%.


Доходность на риск

UUP vs. CEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CEW
Ранг доходности на риск CEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UUPCEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.67

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.40

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.99

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

10.49

-10.34

UUP vs. CEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CEW равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUPCEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.67

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между UUP и CEW составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и CEW

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CEW в 2.44%


TTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
2.44%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и CEW

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CEW.


Загрузка...

Показатели просадок


UUPCEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-27.89%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.85%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-15.02%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-17.72%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.35%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-13.14%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.10%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CEW

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UUPCEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.53%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

6.97%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

6.80%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

7.11%

-0.12%