Сравнение UTWY с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
UTWY и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -0.68% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и SPTB
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. SPTB — Ранг доходности на риск
UTWY
SPTB
Сравнение UTWY c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.72 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.21 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 3.09 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.01 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и SPTB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и SPTB
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и SPTB
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -4.96% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -2.67% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.80% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.28% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.04% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и SPTB
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.44% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.44% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 4.10% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.50% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.50% | +6.78% |