Сравнение UTWY с SPTB
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, UTWY returned 3.28% vs 3.36% for SPTB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 4.82% | -0.68% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.04% | 6.14% | 2.17% |
Correlation
The correlation between UTWY and SPTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between UTWY and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. SPTB — Ранг доходности на риск
UTWY
SPTB
Сравнение UTWY c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.16 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 3.43 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.93 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и SPTB
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -4.96% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -2.90% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.84% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -1.32% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.98% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и SPTB
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.11% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 2.47% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 3.64% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 4.41% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 4.41% | +6.69% |
Сравнение комиссий UTWY и SPTB
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и SPTB
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UTWY and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTWY has higher volatility (2.47%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 3.28% for UTWY. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTWY.
UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.20% for SPTB.
UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: F/m Investments and State Street. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.03% for SPTB.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор