Сравнение UTWY с BBBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL).
UTWY и BBBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и BBBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -1.79% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BBBL с доходностью -0.52%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и BBBL
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. BBBL — Ранг доходности на риск
UTWY
BBBL
Сравнение UTWY c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.76 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.81 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.34 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и BBBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и BBBL
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности BBBL в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и BBBL
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BBBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -9.43% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -5.70% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.58% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.36% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.37% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и BBBL
Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 3.39%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.98% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 5.55% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 10.08% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.96% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.96% | +1.32% |