PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и BBBL


2026 (YTD)20252024
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-1.79%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
-0.52%7.02%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BBBL с доходностью -0.52%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий UTWY и BBBL

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYBBBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.38

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.58

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.76

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1.81

-1.70

UTWY vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BBBL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYBBBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.34

-0.41

Корреляция

Корреляция между UTWY и BBBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и BBBL

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности BBBL в 5.79%


TTM202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
5.79%5.77%5.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и BBBL

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BBBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-9.43%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.70%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.58%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.36%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.37%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и BBBL

Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 3.39%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.98%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.55%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

10.08%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

9.96%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

9.96%

+1.32%