PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с UFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и UFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и UFIV


2026 (YTD)202520242023
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%2.10%
UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF
-0.15%6.89%1.09%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UFIV с доходностью -0.15%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

UFIV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.49%
3 года*
3.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF

Сравнение комиссий UTWO и UFIV

И UTWO, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. UFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UFIV
Ранг доходности на риск UFIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c UFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOUFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.98

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.48

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.60

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

5.05

+8.37

UTWO vs. UFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UFIV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и UFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOUFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.98

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.70

+0.78

Корреляция

Корреляция между UTWO и UFIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и UFIV

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UFIV в 3.55%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF
3.55%3.66%4.00%2.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и UFIV

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и UFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOUFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-5.63%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-2.31%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.63%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.55%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.73%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и UFIV

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOUFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.28%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.17%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

3.59%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.43%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

4.43%

-2.33%