Сравнение UTWO с UFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV).
UTWO и UFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и UFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 2.10% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UFIV с доходностью -0.15%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и UFIV
И UTWO, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. UFIV — Ранг доходности на риск
UTWO
UFIV
Сравнение UTWO c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.98 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 1.48 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.60 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 5.05 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.98 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.70 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и UFIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и UFIV
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UFIV в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и UFIV
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и UFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -5.63% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -2.31% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.63% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.55% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.73% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и UFIV
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.28% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.17% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 3.59% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 4.43% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 4.43% | -2.33% |