PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и SPTB


2026 (YTD)20252024
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.26%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Сравнение комиссий UTWO и SPTB

UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOSPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.72

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.07

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.21

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

3.09

+10.34

UTWO vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.72

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.01

+0.47

Корреляция

Корреляция между UTWO и SPTB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и SPTB

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SPTB в 4.21%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и SPTB

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SPTB.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-4.96%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-2.67%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.80%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.28%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.04%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и SPTB

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.44%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.44%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.10%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.50%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

4.50%

-2.40%