Сравнение UTWO с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
UTWO и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.26% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и SPTB
UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. SPTB — Ранг доходности на риск
UTWO
SPTB
Сравнение UTWO c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.72 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 1.07 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.21 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 3.09 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.72 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и SPTB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и SPTB
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и SPTB
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -4.96% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -2.67% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.80% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.28% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.04% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и SPTB
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.44% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.44% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 4.10% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 4.50% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 4.50% | -2.40% |