Сравнение UTWO с SOBO.TO
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, UTWO returned 3.13% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTWO торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWO и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.43% | 4.79% | -0.37% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between UTWO and SOBO.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
UTWO
SOBO.TO
Сравнение UTWO c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWO | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.00 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 11.44 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWO и SOBO.TO
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -27.09% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -12.68% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.27% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -4.27% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 4.44% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и SOBO.TO
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.40%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 7.11% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 14.83% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 20.22% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 44.59% | -42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 44.59% | -42.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и SOBO.TO
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
UTWO and SOBO.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор