PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWO с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTWO с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 3 years, UTWO returned 3.89%/yr vs 22.00%/yr for PPL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTWO торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%.

UTWO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.13%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWO и PPL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.43%4.79%3.71%3.45%-0.84%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%-3.17%

Correlation

The correlation between UTWO and PPL.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.02

The correlation between UTWO and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 2 Year Note ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с USFRUTWO с MUSTUTWO с VGSH
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

UTWO vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTWOPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.77

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.41

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.80

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

6.47

+5.82

UTWO vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTWO и PPL.TO

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTWOPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-71.00%

+68.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-12.40%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-19.03%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.65%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-14.11%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

5.35%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и PPL.TO

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.40%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTWOPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

6.14%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

13.80%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

19.58%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

19.85%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

31.56%

-29.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и PPL.TO

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.49%3.63%4.22%4.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTWO and PPL.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWO и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор