PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTWO и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 51.63%.


UTWO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.13%
3 года*
3.89%
5 лет*
10 лет*

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWO и IBAT


2026 (YTD)20252024
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.43%4.79%3.56%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
51.63%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between UTWO and IBAT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Доходность на риск

UTWO vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTWOIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

7.45

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

20.84

-8.55

UTWO vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTWO и IBAT

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и IBAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTWOIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-28.26%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-13.71%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.98%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-7.74%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

4.90%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и IBAT

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTWOIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

13.41%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

22.68%

-21.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

28.18%

-26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

24.58%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

24.58%

-22.51%

Сравнение комиссий UTWO и IBAT

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и IBAT

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IBAT в 0.76%


ПозицияTTM2025202420232022
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
0.76%1.15%1.37%0.00%0.00%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.49%3.63%4.22%4.39%1.22%

Часто задаваемые вопросы


UTWO and IBAT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (13.41%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 3.13% for UTWO. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

UTWO has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.76% for IBAT.

UTWO is categorized as Government Bonds, while IBAT is Alternative Energy Equities. UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWO и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор