PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWO с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTWO с EUAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, UTWO returned 3.13% vs -3.68% for EUAD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UTWO charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.

UTWO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.13%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWO и EUAD

2026 (YTD)20252024
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.33%4.79%0.34%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between UTWO and EUAD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 2 Year Note ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с VGSHUTWO с MUSTUTWO с USFR
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

UTWO vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWOEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.13

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
0.02

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.17

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

-0.41

+13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWO vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWOEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.13

+2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UTWO и EUAD

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTWOEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-22.04%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-22.04%

+21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-17.46%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-5.62%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

8.99%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и EUAD

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.36%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTWOEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

11.32%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

24.20%

-23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

29.14%

-27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

29.84%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

29.84%

-27.77%

Сравнение комиссий UTWO и EUAD

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и EUAD

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.50%3.63%4.22%4.39%1.22%

Часто задаваемые вопросы

UTWO and EUAD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, UTWO leads with 3.13% vs -3.68% for EUAD. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UTWO has performed better with a 3.13% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

UTWO has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.42% for EUAD.

UTWO is categorized as Government Bonds, while EUAD is Aerospace & Defense. UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Select Funds. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 0.50% for EUAD.

UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWO и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор