Сравнение UTWO с CLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).
UTWO и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и CLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 2.70% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.88%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и CLIP
UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. CLIP — Ранг доходности на риск
UTWO
CLIP
Сравнение UTWO c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 13.66 | -11.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 40.88 | -37.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 11.15 | -9.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 73.93 | -70.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 600.01 | -586.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 13.66 | -11.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 10.60 | -9.12 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и CLIP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и CLIP
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CLIP в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и CLIP
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и CLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -0.08% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -0.05% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и CLIP
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.05% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.15% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.30% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.45% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.45% | +1.65% |