Сравнение UTSL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UTSL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | -21.71% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и TSMX
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UTSL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UTSL
TSMX
Сравнение UTSL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.95 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.08 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 6.59 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 20.50 | -16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.95 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и TSMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и TSMX
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и TSMX
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -63.80% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -34.93% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -25.94% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -16.74% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 11.22% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 29.06% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 54.61% | -23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 77.49% | -30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 81.26% | -29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 81.26% | -21.87% |