PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. UTSL is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, UTSL returned 9.70% vs 295.18% for TSMX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и TSMX

2026 (YTD)20252024
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%-21.71%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between UTSL and TSMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.15

Сравнение распределения секторов UTSL и TSMX

Секторы
UTSL
TSMX

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

TSMX

-

Энергетика

UTSL

-

TSMX

-

Финансовые услуги

UTSL

-

TSMX

-

Здравоохранение

UTSL

-

TSMX

-

Промышленность

UTSL

-

TSMX

-

Недвижимость

UTSL

-

TSMX

-

Технологии

UTSL

-

TSMX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

UTSL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
4.15

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.78

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

8.51

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

27.80

-27.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

4.15

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.57

-1.44

Просадки

Сравнение просадок UTSL и TSMX

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-63.80%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-34.93%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-4.27%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-15.85%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

10.68%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 16.50%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

22.91%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

54.45%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

71.63%

-28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

80.93%

-28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

80.93%

-21.65%

Сравнение комиссий UTSL и TSMX

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и TSMX

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and TSMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to UTSL (16.50%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 9.70% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 16.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.80% for UTSL.

Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор