Сравнение UTSL с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и FSUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.77% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 6.77%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
FSUTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и FSUTX
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.
Доходность на риск
UTSL vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
UTSL
FSUTX
Сравнение UTSL c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.88 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.48 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.24 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и FSUTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и FSUTX
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FSUTX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.19% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и FSUTX
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и FSUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -66.73% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -9.21% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -20.15% | -47.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -4.57% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -11.29% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 3.66% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и FSUTX
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 6.05% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 12.18% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 16.24% | +30.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 17.20% | +34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 19.30% | +40.09% |