Сравнение UTSL с EVLN
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. UTSL is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, UTSL returned 35.30% vs 4.09% for EVLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.20%.
UTSL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTSL и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 17.77% | 29.03% | 81.03% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.20% | 5.59% | 7.35% |
Correlation
The correlation between UTSL and EVLN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between UTSL and EVLN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. EVLN — Ранг доходности на риск
UTSL
EVLN
Сравнение UTSL c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 7.55 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и EVLN
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -2.78% | -76.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -1.77% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -0.39% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.14% | -0.21% | -32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 0.54% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и EVLN
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 0.48% | +15.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.23% | 1.65% | +33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 1.89% | +41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.96% | 2.41% | +49.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.17% | 2.41% | +56.76% |
Сравнение комиссий UTSL и EVLN
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и EVLN
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EVLN в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.93% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.49% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and EVLN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (16.06%) compared to EVLN (0.48%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, UTSL leads with 35.30% vs 4.09% for EVLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTSL has performed better with a 35.30% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
EVLN has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 1.49% for UTSL.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Direxion and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.60% for EVLN.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор