PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с EURL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 9.23%/yr vs 4.08%/yr for EURL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 4.48%.

UTSL

1 день
2.43%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
2.48%
1 год
19.97%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

EURL

1 день
-6.83%
1 месяц
-5.05%
С начала года
4.48%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.01%
3 года*
29.31%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		5.46%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		4.48%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%33.89%

Correlation

The correlation between UTSL and EURL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.31

The correlation between UTSL and EURL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и EURL

Секторы
UTSL
EURL

Коммунальные услуги

100.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

5.7%

Финансовые услуги

-

23.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

19.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
EURL
4.8%

Сырьевые материалы

UTSL

-

EURL
5.5%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

EURL
3.3%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

EURL
7.2%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

EURL
8.2%

Энергетика

UTSL

-

EURL
5.7%

Финансовые услуги

UTSL

-

EURL
23.0%

Здравоохранение

UTSL

-

EURL
13.2%

Промышленность

UTSL

-

EURL
19.8%

Недвижимость

UTSL

-

EURL
1.6%

Технологии

UTSL

-

EURL
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

UTSL vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.16

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.91

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

2.89

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURL равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.03

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UTSL и EURL

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-84.65%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-33.05%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-38.81%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-75.24%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-16.18%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-36.96%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

10.40%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и EURL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеют волатильность 16.54% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

15.94%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

39.23%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.17%

46.81%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

53.32%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

55.85%

+3.41%

Сравнение комиссий UTSL и EURL

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и EURL

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности EURL в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.49%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.73%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and EURL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.54%) compared to EURL (15.94%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs EURL's -84.65%.

On 5-year performance, UTSL leads with 9.23% vs 4.08% for EURL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 9.23% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.49% for EURL.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.07% for EURL.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор