PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%2.85%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between UTRN and URNM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.33

The correlation between UTRN and URNM shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и URNM

Секторы
UTRN
URNM

Финансовые услуги

36.4%

-

Технологии

31.9%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.9%
2.6%

Энергетика

4.1%
97.4%

Промышленность

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
URNM

-

Технологии

UTRN
31.9%
URNM

-

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
URNM

-

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
URNM
2.6%

Энергетика

UTRN
4.1%
URNM
97.4%

Промышленность

UTRN
4.0%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
URNM

-

Здравоохранение

UTRN
3.8%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

URNM

-

Недвижимость

UTRN

-

URNM

-

Коммунальные услуги

UTRN

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

UTRN vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и URNM

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-26.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и URNM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

51.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

48.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

46.90%

—

Сравнение комиссий UTRN и URNM

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и URNM

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and URNM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.85% for URNM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор