PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и NRSH

2026 (YTD)202520242023
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%4.99%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between UTRN and NRSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов UTRN и NRSH

Секторы
UTRN
NRSH

Финансовые услуги

36.4%

-

Технологии

31.9%
35.5%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Энергетика

4.1%
2.5%

Промышленность

4.0%
58.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
NRSH

-

Технологии

UTRN
31.9%
NRSH
35.5%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
NRSH

-

Энергетика

UTRN
4.1%
NRSH
2.5%

Промышленность

UTRN
4.0%
NRSH
58.7%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
NRSH

-

Здравоохранение

UTRN
3.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

NRSH

-

Недвижимость

UTRN

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

UTRN

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

UTRN vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.11

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и NRSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Сравнение комиссий UTRN и NRSH

И UTRN, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и NRSH

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and NRSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aztlan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор