PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с FTAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.16%
1 год
14.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и FTAG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.75%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-16.57%

Correlation

The correlation between UTRN and FTAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.47

The correlation between UTRN and FTAG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTRN и FTAG

Секторы
UTRN
FTAG

Финансовые услуги

36.4%

-

Технологии

31.9%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.9%
55.5%

Энергетика

4.1%

-

Промышленность

4.0%
24.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.2%

Здравоохранение

3.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
FTAG

-

Технологии

UTRN
31.9%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
FTAG

-

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
FTAG
55.5%

Энергетика

UTRN
4.1%
FTAG

-

Промышленность

UTRN
4.0%
FTAG
24.1%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
FTAG
4.2%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
FTAG
7.8%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

FTAG
8.4%

Недвижимость

UTRN

-

FTAG

-

Коммунальные услуги

UTRN

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

UTRN vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.33

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и FTAG

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-78.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-71.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и FTAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.66%

—

Сравнение комиссий UTRN и FTAG

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и FTAG

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.37%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and FTAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

FTAG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.70% for FTAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор