PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-6.58%

Correlation

The correlation between UTRN and DFND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.44

The correlation between UTRN and DFND shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и DFND

Секторы
UTRN
DFND

Финансовые услуги

36.4%
18.2%

Технологии

31.9%
24.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.8%

Сырьевые материалы

7.9%
4.3%

Энергетика

4.1%
1.7%

Промышленность

4.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.5%

Здравоохранение

3.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
DFND
18.2%

Технологии

UTRN
31.9%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
DFND
0.8%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
DFND
4.3%

Энергетика

UTRN
4.1%
DFND
1.7%

Промышленность

UTRN
4.0%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
DFND
3.5%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
DFND
10.7%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

DFND
4.2%

Недвижимость

UTRN

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

UTRN

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

UTRN vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.09%

—

Сравнение комиссий UTRN и DFND

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и DFND

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and DFND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор