PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while BLCR is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и BLCR

2026 (YTD)202520242023
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%11.41%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between UTRN and BLCR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов UTRN и BLCR

Секторы
UTRN
BLCR

Финансовые услуги

36.4%
12.1%

Технологии

31.9%
35.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.0%

Сырьевые материалы

7.9%
2.2%

Энергетика

4.1%
2.2%

Промышленность

4.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.9%

Здравоохранение

3.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
BLCR
12.1%

Технологии

UTRN
31.9%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
BLCR
11.0%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
BLCR
2.2%

Энергетика

UTRN
4.1%
BLCR
2.2%

Промышленность

UTRN
4.0%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

BLCR

-

Недвижимость

UTRN

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

UTRN

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

UTRN vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.90

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и BLCR

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и BLCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.47%

—

Сравнение комиссий UTRN и BLCR

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и BLCR

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and BLCR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for UTRN.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.36% for BLCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор